Monday, 4 December 2017

Turtles forex trading rules


O Turtle Trading é um sistema de negociação de tendências mecânicas baseado em sinais de Momentum de Preço, especificamente os Highs de 20 e 55 dias. Em 1983, o comerciante de commodities Richard Dennis apostou com seu parceiro de negócios Bill Eckhart que ele poderia ensinar um grupo aleatório a ser grandes comerciantes. Richard Donchian, conhecido como o pai da tendência moderna estratégias seguintes desenvolveu uma abordagem de negociação com base em regras que se tornou conhecido como tendência seguinte nos anos seguintes. Richard8217s Tendência A abordagem a seguir baseia-se no pressuposto de que os preços das commodities evoluíram em movimentos longos e sustentados. Richard desenvolveu e usou um sistema de negociação que incorporava regras de negociação, diretrizes de negociação e seu sistema de regras semanais baseado em médias móveis. Em 1983, Richard Dennis e Bill Eckhart selecionaram 21 homens e 2 mulheres. Eles treinaram seus comerciantes de tartaruga, por apenas duas semanas. Os comerciantes de tartarugas, como eram chamados, foram treinados com um sistema de tendências simples, negociando uma série de commodities, moedas e mercados de títulos, comprando quando um mercado quebrou acima do topo de sua faixa recente ou quando quebrou abaixo da baixa da faixa recente . Fim do período experimental estes traiders selecionados da tartaruga receberam um total de 1 milhão para controlar. O treinamento incluiu as duas estratégias a seguir: Sistema de Comércio de Tartaruga 1 1- Ir longo (curto) quando o preço excede o alto (baixo) dos 20 dias anteriores. 2- O sinal breakout seria ignorado se o último breakout tivesse resultado em um trade vencedor (mas uma entrada seria feita no nível de 55 dias para evitar perder grandes movimentos do mercado). 3- A saída do System 1 foi uma baixa de 10 dias para posições longas e uma alta de 10 dias para posições curtas. Turtle Trading System 2 1- Comprar (vender) quando o preço exceder o alto (baixo) dos últimos 55 dias. 2- Todos os breakouts para o Sistema 2 seriam tomados se o breakout anterior tinha sido um vencedor ou não. 3- A saída do sistema foi um mínimo de 20 dias para posições longas e um máximo de 20 dias para posições curtas. As regras também ensinaram a estrutura específica das Tartarugas sobre o dimensionamento da posição, o uso de níveis de parada e para a pirâmide agressivamente até um terço da exposição total. Um ex-Comerciante de Tartarugas, Curtis Faith, aparentemente melhorou o desempenho adicionando 40 AM 200 SMA, média móvel de 40 dias é maior do que a média móvel de 200 dias, para proteger contra armadilhas 8220bear8221 (ou seja, impediu a estratégia de entrar em comércios em fugas que Ocorreu em mercados de baixa). Onde posso aprender mais Os Turtle Traders originais supostamente transformaram seu fundo inicial de 1 milhão em 175 milhões, no entanto esta estratégia também pode levar a grandes perdas em tempos de negociação intervalo, bem como seus grandes lucros em tempos de tendências mercados. A história da negociação de commodities tartarugas tornou-se um dos mais famosos na história do comércio. Seu sucesso despertou o interesse de muitos novos comerciantes e ajudou Richard Dennis a se tornar um dos mais famosos comerciantes de commodities de todos os tempos. O sistema de comércio da tartaruga era um sistema de troca completo. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação e não deixavam nenhuma decisão aos caprichos subjetivos do comerciante. Ele tinha todos os componentes de um sistema de comércio completo. No entanto, eu encontrei as regras são um pouco complicado para mim entender e executar o comércio depois de passar por tantas vezes tentando entender. Uma vez que, aqui estão o meu próprio sistema de comércio de tartaruga original simplificado como eu gostaria de fazer a minha negociação simples e fácil de executar. Prazo: tabela diária apenas Mercado: todos os pares Dimensionamento da posição: 2 do capital Entradas: quando o preço excedido por um pips do alto ou baixo dos últimos 20 dias Pára: quando o preço superior a um pips do 2 x ATR (Média verdadeira gama, definindo 20 dias) OU quando o preço superior a um pips do alto ou baixo dos últimos 10 dias, o que ocorrer primeiro. Existe: quando o preço superior a um pips do alto ou baixo dos últimos 10 dias. 10 dias é a linha de cor vermelha 20 dias é a linha de cor amarela exemplo usando GBPUSD longo em 1.5771 em 2017.01.13 (seta para cima) quando o preço excede 20 dias de alta (linha de cor amarela) existe em 1.6030 em 2017.03. 11 (seta para baixo) quando o preço excede 10 dias baixo (linha da cor vermelha) pare em 1.5477 (a linha horizontal da cor vermelha) se o reverso do preço para cortar a perda. Para calcular para perda de stos, 2017.01.03, o ATR é 0.0147, assim 2 x ATR é 0.0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (stop loss) Mas, não coloque ordem de parar. A razão pela qual o sistema de tartaruga não revelam a perda de parada é impedir a parada da caça pelo corretor. Eu sempre digo que você poderia publicar minhas regras de negociação no jornal e ninguém iria segui-las. A chave é CONSISTÊNCIA e DISCLIPINAÇÃO. O que eles não poderiam fazer é dar-lhes a CONFIANÇA para manter essas regras mesmo as coisas estão indo mal. Richard Dennis, um comerciante famoso e pai das tartarugas. Problema comigo é que eu não tenho a CONFIANÇA com este sistema ainda, necessidade de descobrir se este sistema é rentável através de backtesting da EA. Como sabemos que a tendência de negociação pode nos dar várias perdas primeiro antes de entrar em um comércio vencedor. Meu objetivo de publicar o sistema aqui é de modo que lá fora, que sabem como torná-lo em arquivo EA e tipo para compartilhar com todos aqui para que possamos backtest os resultados para ver se esta simplificada regras tartaruga original é rentável ou não. Esperança construir um gráfico como este para o sistema de tartaruga original simplificado. DUNN composto, usando o sistema de negociação tendência. Meus desafios para fazer lucros consistentes - 101forexcurrencytrading / LOSS COMÉRCIO: 264 pips Curto em 1.3305 em 2010.11.10 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixo (linha de cor amarela) Pare em 1.3569 (seta ascendente, a linha horizontal da cor vermelha) como o inverso do preço para cortar a perda. Para calcular para perda de stos, 2017.11.10, o ATR é 0.0132, assim 2 x ATR é 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (clique para ampliar) COMPRA VENCEDOR: 516 pips Curto em 1.3229 em 2010.11.29 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixo (linha de cor amarela) existe em 1.2713 em 2017.01.05 (para cima) Seta) quando o preço exceder 10 dias de altura (linha de cor vermelha) parar em 1.3519 (a linha horizontal de cor vermelha) se o preço inverter para cortar perda. Para calcular para a perda de stos, 2010.11.29, o ATR é 0.0145, assim 2 x ATR é 0.0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (stop loss) exemplo usando EURCHF PERDA COMÉRCIO: 264 pips Curto em 1.3305 em 2010.11.10 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixa (linha de cor amarela) parar em 1.3569 (seta para cima, a linha horizontal cor vermelha) Como o inverso de preço para cortar perda. Para calcular para perda de stos, 2017.11.10, o ATR é 0.0132, assim 2 x ATR é 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stop loss) COMÉRCIO GANHANTE: 516 pips Curto em 1.3229 em 2010.11.29 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixo (linha de cor amarela) exista em 1.2713 em 2017.01.05 (acima você tem cinsidered para compor quando O preço vai em seu favor Simplesmente é importante porque o mercado não tende sempre, mas quando o faz não é assim mas a idéia para ser um pouco agresive. Also nós necessitamos cobrir aquelas perdas menores que apear em períodos de variação. Não deve tornar-se complicado por causa disso. É claro que é depois de cada um gosto. Anuway, ele pode ser testado em silêncio sucsesfully e mostrar se o seu valor. conforme com você sobre a adição à posição vencedora. Como você está indo sobre na composição para o Vencedora posição ou é o mesmo que a tartaruga original faz regras muito semelhantes (tartaruga-like) para várias moedas ao longo de um período de dez anos. Isso pode ajudar a sua confiança. Todas as tartarugas podem ser o mais conhecido grupo de tendência seguidores de recente Menos óbvio, é que para produzir seus retornos extraordinários que muitas vezes tiveram que suportar longos períodos de redução. Drawdown de muitas pequenas perdas, bem como rebaixamento de devolver grandes lucros, a fim de pegar mesmo. Essa é uma grande fonte, com os últimos 10 anos de resultados. Impressionante depois de ler o artigo e seus alguns outros também, não me ajudar a ganhar de volta a minha confiança e paixão para a troca de moeda. Mil agradecimentos como o seu comentário que realmente tem fazer o meu dia P / S: Descobri Davids completo EUR / USD sistema funciona melhor com média 37 retorno todos os anos com 2 de capital de risco. Talvez eu deveria tentar perguntar-lhe experimentar este sistema de tartaruga simplificado para ver como é o passado 10 anos resultados eu troquei por cerca de 3 anos (2007-2010). Principalmente entradas de re-testes e também contra as fugas quando o preço formado algo como pin bar ou barra exterior. Os pares eram: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Mas, novamente, esse tipo de negociação seria classificado como quotdiscretionaryquot, não realmente mecânico. Eu acredito que há muitas variações desse tipo de canal, discutido por Chande, Larry Williams e outros. E eles são diversificados em muitos mercados. Isso é considerar grandes resultados. Obrigado Paul para o seu compartilhamento e fornecer com recursos úteis forex hereTurtle Trading Regras: Tendência seguinte Investir com base em 20 amp 55 Highs Day Em Breve Um mecânico tendência de seguir o sistema de comércio baseado em sinais Momentum preço, especificamente o 20 e 55 dias Highs. Em 1983, o comerciante de commodities Richard Dennis apostou com seu parceiro de negócios Bill Eckhart que ele poderia ensinar um grupo aleatório a ser grandes comerciantes. Eles iriam aumentar os comerciantes assim como eles criam tartarugas em Singapura. Depois de tirar um anúncio no Wall Street Journal, Dennis amplificador Eckhart estreitou mais de 1.000 candidatos a 21 homens e 2 mulheres. Dennis treinou suas tartarugas, como ele as chamou, por apenas duas semanas. Eles foram ensinados a seguir um simples sistema de tendências, negociando uma série de commodities, moedas e mercados de títulos, comprando quando um mercado quebrou acima do topo da sua gama recente (e vice-versa, se quebrou abaixo). Depois que eles se provaram, Dennis financiou a maioria dos estagiários com 1 milhão para gerenciar. Em resumo, o sistema de comércio de tartaruga é um sistema de tendência seguinte, onde as iniciações comerciais são governadas por breakouts de canal de preços, como ensinado por Richard Donchian. O sistema original consistiu em duas estratégias de negociação mecânicas, S1 e S2 com S1 sendo muito mais agressivo e curto prazo do que S2. Mecânica do comércio de tartarugas As tartarugas negociaram apenas os mercados de futuros mais líquidos: Ir longo (curto) quando o preço excede o alto (baixo) dos últimos 20 dias. Este sinal breakout seria no entanto ignorado se o último breakout teria resultado em um comércio vencedor (mas uma entrada seria feita no nível de 55 dias para evitar perder grandes movimentos do mercado). A saída do Sistema 1 foi uma baixa de 10 dias para posições longas e uma alta de 10 dias para posições curtas. A saída do Sistema 1 era uma baixa de 10 dias para posições longas e uma alta de 10 dias para a posição curta. Comprar (vender) quando o preço exceder o alto (baixo) dos últimos 55 dias. Todos os breakouts para o Sistema 2 seriam tomados se o breakout anterior tinha sido um vencedor ou não. A saída do sistema foi um mínimo de 20 dias para posições longas e um máximo de 20 dias para posições curtas. As regras também ensinaram as tartarugas regras específicas sobre o tamanho da posição. O uso de paradas, e para a pirâmide agressivamente - até um terço da exposição total. Uma antiga tartaruga, Curtis Faith, aparentemente melhorou o desempenho adicionando um filtro adicional. Ou seja, que a média móvel de 40 dias é maior que a média móvel de 200 dias, para proteger contra armadilhas quotbear (ou seja, impediu a estratégia de entrar em comércios em fugas que ocorreu em mercados de baixa). Funciona Quando o experimento de Dennis terminou cinco anos depois, suas Tartarugas teriam obtido um lucro agregado de 175 milhões (80 CAGR). Algumas dessas tartarugas passaram a desfrutar de carreiras como gestores bem sucedidos de negociação de commodities. No entanto, uma empresa de gestão de dinheiro, Acceleration Capital, criada pela antiga Turtle, Curtis Faith aparentemente implodiu. Embora pareça haver algum debate sobre como estritamente esta empresa estava aplicando as Regras da Tartaruga. Tal método de negociação, aparentemente, gerar perdas em períodos em que o mercado é de gama limitada, muitas vezes por meses em um momento, mas pode ver enormes lucros durante grandes movimentos do mercado. Ele também pode aparentemente levar a grandes retiradas - Faith alude a isso no livro quando ele descreve como nove meses os lucros foram imediatamente apagados na sequência da queda do mercado de ações. Como posso executar este Screen On Stockopedia PRO. É claro Inscreva-se agora para o nosso exclusivo Beta Watch Out Para De acordo com Curtis, as saídas do sistema de tartaruga eram aparentemente a parte mais difícil do Regulamento. À espera de um novo 10 ou 20 dia novo baixo muitas vezes pode significar assistindo 20, 40 até 100 de lucros significativos evaporar. Há uma tendência muito forte para querer sair mais cedo. Requer uma grande disciplina para ver seus lucros evaporar, a fim de manter suas posições para o movimento realmente grande. A fonte

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