Pairs Trading: Métodos Quantitativos e Análise Descrição From the Inside Flap Pares negociação é o exemplo mais simples possível de empregar uma estratégia neutra de mercado. Envolve a negociação de valores mobiliários em pares, compreendendo uma posição longa em um título e uma posição curta no outro. Se executado corretamente, um investidor estará na posição ideal de ganhar em qualquer situationwhether o mercado sobe ou cai. Autor Ganapathy Vidyamurthy examina duas versões de pares de negociação que surgem no contexto da arbitragem estatística e arbitragem de risco. Ele oferece um ponto de vista convincente que integra teoria e praticeproviding análise aprofundada e insight em ambos os casos. Os problemas encontrados ao traduzir a teoria à prática são abordados de forma direta, armando o profissional de investimento com as ferramentas quantitativas necessárias para responder a questões-chave relacionadas a esse tipo de negociação. Escrito em um estilo fácil e acessível, o livro é uma mistura perfeita de idéias que vão desde a econometria, teoria de controle e pesquisa de operações de teorias financeiras básicas, como a teoria de preços de arbitragem ea teoria de reivindicações contingentes. Está organizado em três partes repletas de informação. Parte I define o contexto para o resto do livro, introduzindo material sobre temas-chave, incluindo séries temporais, modelos de fatores e filtragem Kalman. Parte II do livro detalhes pares de arbitragem estatística, uma arbitragem de valor relativo com base na premissa de que há um equilíbrio de longo prazo entre os preços das ações que compõem o par. Parte III passa a ilustrar as técnicas de negociação e estratégias associadas à arbitragem de risco. Esta técnica de arbitragem amplamente praticada envolve a negociação de pares que surge no contexto de eventos corporativos, especialmente fusões e aquisições. Youll também descobrir whyalthough, mas eles são chamados de estratégias de arbitragem no industrythey não são de forma livre de risco. Pairs Trading contém fórmulas específicas e testadas para identificar e investir em pares. Para facilitar ainda mais a compreensão deste método, um resumo com marcadores, destacando os pontos-chave é fornecido no final de cada capítulo. Peppered com humor e snippets da história, Pairs Trading fornece um quadro para e insights sobre a aplicação de análise rigorosa para pares de negociação nos mercados de ações. Florida - EUA Frete Grátis Frete Grátis A primeira análise em profundidade de pares negociação Pairs negociação é uma estratégia de mercado neutro em sua forma mais simples. A estratégia envolve ser longo (ou otimista) um ativo e curto (ou bearish) outro. Se corretamente executado, o investidor ganhará se o mercado sobe ou cai. Pairs Trading revela os segredos deste rigoroso programa de análise quantitativa para fornecer indivíduos e casas de investimento com as ferramentas de que necessitam para implementar com sucesso e lucrar com esta metodologia de negociação comprovada. Pairs Trading contém fórmulas específicas e testadas para identificar e investir em pares e responde a perguntas importantes, como qual proporção deve ser usada para construir os pares corretamente. Ganapathy Vidyamurthy (Stamford, CT) é atualmente um analista quantitativo de software e desenvolvedor em um grande fundo de hedge de Nova York. From the Back Cover Composta por três partes repletas de informações, a Pairs Trading apresenta um olhar aprofundado sobre os vários aspectos dessas estratégias e fornece ferramentas quantitativas para auxiliar na sua análise. A primeira parte deste recurso abrangente define o contexto para o restante do livro, introduzindo material preliminar sobre alguns temas-chave, incluindo séries temporais, modelos de fatores e filtragem de Kalman. Depois de apresentar as idéias e conceitos amplos deste método de negociação, Pairs Trading delves em duas versões diferentes de pares de negociação no equity marketsstatistical arbitrage pares de negociação e arbitragem de risco. A Parte II deste livro detalha a negociação de pares de arbitragem estatística, que é uma arbitragem de valor relativo em dois títulos com base na premissa de que há um equilíbrio de longo prazo entre os preços dos estoques que compõem o par. Parte III passa a ilustrar as técnicas de negociação e estratégias associadas a arbitragem de risco a técnica de arbitragem amplamente praticada que envolve pares de negociação que surgem no contexto de eventos corporativos, especialmente fusões e aquisições. Escrito em um estilo simples e acessível, Pairs Trading fornece uma estrutura que lhe permitirá aumentar a linha de fundo de qualquer carteira. Ganapathy Vidyamurthy tem trabalhado nos mercados financeiros por quase uma década. Durante esse período, ele criou toda a infra-estrutura de software de gerenciamento de riscos da RBC Dominion Securities em Nova York e construiu modelos de avaliação e estratégias de execução automatizadas para a UBS Warburg e JP Morgan Fleming. Ele é atualmente o diretor da Himalaya Consulting. Além das finanças, os interesses de Vidyamurthys variam de otimização discreta a composição de música algorítmica, campo em que ele é frequentemente citado. O Sr. Vidyamurthy é mestre em engenharia de comunicação elétrica pelo Indian Institute of Science e possui mestrado pelo Courant Institute of Mathematical Sciences da New York University. Sobre este item Parceiros Trading: Métodos Quantitativos e Análise A primeira análise em profundidade de pares de negociação Pairs negociação é uma estratégia de mercado neutro em sua forma mais simples. A estratégia envolve ser longo (ou otimista) um ativo e curto (ou bearish) outro. Se corretamente executado, o investidor ganhará se o mercado sobe ou cai. Pairs Trading revela os segredos deste rigoroso programa de análise quantitativa para fornecer indivíduos e casas de investimento com as ferramentas de que necessitam para implementar com sucesso e lucrar com esta metodologia de negociação comprovada. Pairs Trading contém fórmulas específicas e testadas para identificar e investir em pares e responde a perguntas importantes, como qual proporção deve ser usada para construir os pares corretamente. Ganapathy Vidyamurthy (Stamford, CT) é atualmente um analista quantitativo de software e desenvolvedor em um grande fundo de hedge de Nova York. PARTE UM: MATERIAL DE FUNDO. Capítulo 1 Introdução. Estratégia Neutral de Mercado. Chapter1602. Série de Tempo. Modelos de séries temporais. Bondade de Fit versus Bias. Modelagem dos preços das ações. Capítulo 3. Modelos Fatoriais. Teoria do Preço de Arbitragem. A matriz de covariância. Aplicação: cálculo do risco em um portfólio. Aplicação: Cálculo da Carteira Beta. Aplicação: Projeto da cesta de seguimento. Capítulo 4. Filtragem de Kalman. O Filtro de Kalman. O Filtro de Kalman Escalar. Filtrando a Random Walk. Aplicação: Exemplo com o Índice Padrão de Amp. SEGUNDA PARTE: ARBITRAGEM ESTATÍSTICA. Capítulo 5. Visão Geral. Aplicando o Modelo. Uma Estratégia de Negociação. Mapa Estratégico para Estratégia. Capítulo 6. Selecção de Pares em Mercados de Acções. Modelo de Cointegração de Tendências Comuns. Modelo de Tendências Comuns e APT. A Medida de Distância. Interpretação da medida de distância. Conciliando Teoria e Prática. Capítulo 7. Teste de Negociação. A Relação Linear. Estimativa da Relação Linear: A Abordagem Multifactor. Estimativa da Relação Linear: A Abordagem de Regressão. Teste Residual para Tradability. Capítulo 8. Design de Negociação. Design de banda para o ruído branco. Amarrando-se Loose Ends. PARTE TRÊS: PARES DE ARBITRAGEM DE RISCO. Capítulo 9. Arbitragem de Riscos Mechanics. Pairs Trading: Métodos Quantitativos. A primeira análise em profundidade da negociação de pares. Pares de negociação é o exemplo mais simples possível de empregar uma estratégia neutra de mercado. Envolve a negociação de valores mobiliários em pares, compreendendo uma posição longa em um título e uma posição curta no outro. Se executado corretamente, um investidor estará na posição ideal de ganhar em qualquer situationwhether o mercado sobe ou cai. Autor Ganapathy Vidyamurthy examina duas versões de pares de negociação que surgem no contexto da arbitragem estatística e arbitragem de risco. Ele oferece um ponto de vista convincente que integra teoria e praticeproviding análise aprofundada e insight em ambos os casos. Os problemas encontrados ao traduzir a teoria à prática são abordados de forma direta, armando o profissional de investimento com as ferramentas quantitativas necessárias para responder a questões-chave relacionadas a esse tipo de negociação. Escrito em um estilo fácil e acessível, o livro é uma mistura perfeita de idéias que vão desde a econometria, teoria de controle e pesquisa de operações para teorias financeiras básicas, como a teoria de preços de arbitragem ea teoria de reivindicações contingentes. Está organizado em três partes repletas de informação. Parte I define o contexto para o resto do livro, introduzindo material sobre temas-chave, incluindo séries temporais, modelos de fatores e filtragem Kalman. Parte II do livro detalhes pares de arbitragem estatística, uma arbitragem de valor relativo com base na premissa de que há um equilíbrio de longo prazo entre os preços das ações que compõem o par. Parte III passa a ilustrar as técnicas de negociação e estratégias associadas à arbitragem de risco. Esta técnica de arbitragem amplamente praticada envolve a negociação de pares que surge no contexto de eventos corporativos, especialmente fusões e aquisições. Youll também descobrir whyalthough, mas eles são chamados de estratégias de arbitragem no industrythey não são de forma livre de risco. Pairs Trading contém fórmulas específicas e testadas para identificar e investir em pares. Para facilitar ainda mais a compreensão deste método, um resumo com marcadores, destacando os pontos-chave é fornecido no final de cada capítulo. Peppered com humor e snippets da história, Pairs Trading fornece um quadro para e insights sobre a aplicação de análise rigorosa para pares de negociação nos mercados de ações. Hardcover: 224 pages Língua: English Itens Relacionados Uma introdução à alta frequência Finanças Faça negócios com a observação de alta freqüência ou tick-by-tick dados. Os mercados líquidos geram centenas ou milhares de carrapatos começando com o OANDA - vídeos Aprenda mais sobre o forex e a plataforma de troca de OANDAs. O forex do varejo foi oferecido somente diretamente ao público dentro do último. Use o Autochartist com vídeos Obtenha o reconhecimento automatizado do teste padrão da carta e os alertas powered por Autochartist Beg. O jogo foi chamado Liars Poker O tempo era os anos 80. O lugar era Wall Street. O jogo foi chamado Liars Poker. Market Wizards: Entrevistas com Paul Tudor Jones, a arte da negociação agressiva e Gary Bielfeldt, sim, eles fazem trocas de T-Bonds. Notícias e Análise - Videos Gain insight sobre ferramentas de Forex OANDAs. como qualquer forma de negociação e investimento, forex também tem Uma curva de aprendizado e requer reminiscências de um operador de ações O livro mais divertido escrito sobre o investimento Reminiscências de um operador de ações é um livro de ficção escrito por autor americano Análise Técnica - Vídeos Entenda a análise técnica com a série de vídeo OANDAs. Nossa série de vídeos educacionais irá ensinar-lhe mais sobre OANDAs tra. Troque sua maneira à liberdade financeira O Santo Graal de negociar. O best-seller santo graal de informações comerciais - agora trouxe completamente atualizado para dar aos comerciantes. Sobre a alavancagem de negociação em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você entenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e taxas de alavancagem superiores a 50: 1 NÃO estão disponíveis para residentes nos EUA. A OANDA Corporation é uma Comerciante de Mercadorias Futures e Comerciante de Câmbio de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTOR ALERT onde for apropriado. As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. 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